作者:李瑾坤、吳恆煜、胡根華

內容簡介:

本書選取歐盟碳排放交易市場作為研究對象,主要從以下三個方面展開研究:第一,基於Copula函數與藤分解結構分析市場的相依結構;第二,基於馬爾科夫機制轉換模型分析市場的波動聚集與結構轉換特徵;第三,基於自迴歸跳躍強度模型分析市場的時變跳躍行為。
本書的結構安排如下:
第一章為緒論。本章主要闡述本書的研究背景與研究意義、研究問題
的界定、研究內容與研究方法、研究的基本思路與技術路線圖、可能的
創新。
第二章為相關研究綜述。首先,梳理國內外研究文獻,整理分析國內
外學者研究國際碳排放交易市場以及對碳金融產品研究等相關研究的最新動態,從可行性的角度發掘進一步的研究方向。
第三章為碳排放交易市場動態相依性分析及風險測度。本章引入
Copula理論來研究歐盟碳排放交易市場的相依性結構特徵。
第五章為碳排放交易市場的狀態轉換結構研究。本章研究歐盟碳排放
交易市場的波動集聚與結構轉換特徵。
第六章為碳排放交易市場的時變跳躍研究。本章引入ARJI-GARCH(自迴歸跳躍GARCH) 模型,研究碳排放交易市場產品價格的時變跳躍行
為特徵。

發行日:2019/10/08

定價:420

ISBN:9789576803604

博客來:https://www.books.com.tw/products/0010837463

最後修改日期: 10 月 29, 2019

作者

留言

撰寫回覆或留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。